. , EMA,,,. EMA, EMA,, 1 -. 0 1.November 2010.Here é a seleção deste mês de Traders Tips, contribuído por vários desenvolvedores de software de análise técnica para ajudar os leitores mais facilmente implementar algumas das estratégias apresentadas nesta e outras questões. Outro código aparecendo em artigos nesta edição é Postado na Área de Assinantes do nosso site no Login requer seu sobrenome e número de assinatura do e-mail de rótulo Depois de efetuar login, role até abaixo da área de sistemas de negociação otimizada até ver Código de artigos De lá, o código pode ser copiado e colado no Você pode copiar estas fórmulas e programas para fácil uso em sua planilha ou software de análise. Basta selecionar o texto desejado, destacando como você faria em qualquer programa de processamento de texto, em seguida, use o seu Comando de chave padrão para copiar ou escolher cópia no menu do navegador O texto copiado pode ser colado em qualquer planilha aberta ou outro software Selecionando um ponto de inserção e executando um comando de colagem Alternando entre uma janela de aplicativo e a página da web aberta, os dados podem ser transferidos com facilidade. As dicas deste mês incluem fórmulas e programas para. TRADESTATION ZERO-LAG EMA. In Zero Lag Well, Quase neste número, os autores John Ehlers e Ric Way apresentam seu indicador de zero-lag e strategy. We ter adaptado o seu zero-lag Ema, estendendo a funcionalidade em um indicador de gráfico adicional chamado ZeroLagEMAInd2 ver código seguinte Um alerta foi adicionado assim Que o usuário pode ser alertado quando ocorre um cruzamento das médias e um ponto ShowMe pode ser plotado na detecção de um cruzamento Além disso, a funcionalidade PaintBar foi adicionada no mesmo indicador para pintar as barras dependendo de qual EC médio ou Ema é Maior As parcelas de média móvel, pontos ShowMe e PaintBars podem ser ativadas e desativadas por meio das entradas do indicador. Mais notas podem ser encontradas no código. Para baixar o código EasyLanguage para ZeroLagEMAInd 2 e o indicador e estratégia de Ema de zero atraso original, vá para o Fórum de Suporte TradeStation e EasyLanguage e procure o arquivo. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 1. Figura 1 TRADESTATION, ZERO-LAG EMA Mostrado aqui é um gráfico de barras diário Da Microsoft exibindo o indicador ZeroLagEMAInd2 com todas as parcelas ativadas A linha amarela é a média da CE EMA corrigida com o ganho A linha vermelha é a EMA Os pontos amarelo e magenta são para o cruzamento das médias móveis, incluindo o requisito de limite descrito por John Ehlers e Ric Way em seu artigo Finalmente, as barras são pintadas ciano quando a CE está acima da EMA, e vermelho quando a CE está abaixo da EMA. Este artigo é para fins informativos Nenhum tipo de negociação ou recomendação de investimento, aconselhamento ou estratégia Está sendo feita, dada ou de qualquer forma fornecida por TradeStation Securities ou suas afiliadas. Chris Imhof TradeStation Securities, Inc Uma subsidiária do Grupo TradeStation, Inc. WEALTH-LAB ZERO-LAG STRATEGY. We espero que o z Ero-lag filtro EC apresentado por John Ehlers e Ric Way em seu artigo nesta edição, Zero Lag Bem, Quase, torna-se uma adição ao arsenal do comerciante Para ser empregado em uma estratégia Wealth-Lab, tudo o que é preciso para instalar ou Atualize se você não o fizer já assim a biblioteca de TascIndicators do local. Nossos testes do sistema always-in-market descrito no artigo em diversas carteiras diversificadas mostram que tem o potencial mas pode beneficiar-se de um optimization e de um refinamento mais adicionais Veja a figura 2. Figura 2 ESTUDO WEALTH-LAB, ZERO-LAG Aqui está uma amostra Wealth-Lab Developer carta de 60 minutos mostrando o filtro CE aplicado a outubro de 2010 óleo cru. É agradável ver como este indicador responsivo, líder indica tendências, mas os comerciantes devem Nunca subestime a quantidade de tempo gasto pelos mercados nas fases de negociação e consolidação Como pode ser visto na tabela de petróleo bruto na Figura 2, o filtro de menor erro a linha verde em sua metade superior está fazendo um bom trabalho descartando a baixa Probabilidade Gnals, mas falta alguns aqui e ali Para melhorar o desempenho, adicionando algum outro filtro para detectar condições não-tendência pode ser apropriado. SIGNAL ZERO-LAG STRATEGY. For este mês s Traders Tip, nós ve forneceu duas fórmulas e com base na fórmula Os estudos contêm parâmetros de fórmula para definir o comprimento eo limite de ganho que podem ser configurados através da janela Edit Studies Menu Advanced Chart Edit Studies A fórmula de estratégia é Configurado para backtesting baseado na estratégia fornecida no artigo de Ehlers e Way e contém um parâmetro de fórmula adicional para definir o valor limite da estratégia. Os gráficos de amostras são mostrados nas Figuras 3 e 4.Figura 3 eSIGNAL, ZERO-LAG INDICATOR. Figure 4 ESIGNAL, ESTRATÉGIA ZERO-LAG. Para discutir este estudo ou fazer o download de cópias completas do código da fórmula, visite o fórum Fórum de Discussão da Biblioteca Efs no link Fóruns ou visite o nosso Efs KnowledgeBas E em Os scripts de fórmula eSignal Efs também estão disponíveis para copiar e colar no site Stocks Commodities at. Jason Keck Interactive Data Desktop Solutions 800 815-8256.AMIBROKER ZERO-LAG STRATEGY. Implementar o zero-lag média móvel apresentada por John Ehlers e Ric Way em seu artigo nesta edição é direta em AmiBroker Formula Language. Uma fórmula pronta para usar para o artigo é apresentada na Listagem 1 O código inclui tanto o código de indicador e uma estratégia de negociação com base em uma média de desfasamento zero como apresentado No artigo A fórmula pode ser usada na janela de Análise Automática para backtesting e como um gráfico Para usá-lo, digite a fórmula no Editor Afl, pressione o botão Inserir Indicador para ver o gráfico ou pressione Backtest para executar um teste histórico Da estratégia. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 5. Figura 5 AMIBROKER, INDICADOR DE ZERO-LAG Mostrado aqui é um gráfico diário de MSFT verde com uma linha média móvel exponencial de 32 barras e um erro de EC corrigido l O comprimento 32, o limite 22 do ganho, replicating a carta do artigo de John Ehlers e de Ric Way. WORDEN BROTHERS STOCKFINDER ESTRATÉGIA ZERO-LAG. O indicador do zero-lag do artigo de John Ehlers e de Ric Way foi disponibilizado agora na versão de StockFinder 5. Você pode adicionar o indicador ao gráfico clicando no botão Adicionar condição do indicador ou simplesmente digitando zero lag e escolhendo-o na lista de indicadores disponíveis. Figura 6.Figura 6 STOCKFINDER, ESTUDO DE ZERO-LAG A linha vermelha é a EMA ea linha amarela é a linha corrigida de erro da EC. O indicador foi construído usando o RealCode, que é baseado na estrutura da Microsoft e usa a sintaxe da linguagem VB do Visual Basic. RealCode é compilado em uma montagem e executado pelo aplicativo StockFinder. O software StockFinder e obter uma versão de avaliação gratuita, vá para. Bruce Loebrich e Patrick Argo Worden Brothers, Inc. NEUROSHELL TRADER ZERO-LAG STRATEGY. The zero lag indicador descrito no artigo por John Ehlers e Ric Este programa pode ser facilmente implementado no NeuroShell Trader usando a capacidade do NeuroShell Trader de chamar programas externos. Os programas podem ser escritos em linguagens de programação padrão como C, C, Power Basic ou Delphi. Depois de mover o código EasyLanguage fornecido no artigo Para sua linguagem de programação preferida e criando uma DLL você pode inserir o indicador de zero-atraso resultante da seguinte maneira. Selecione Novo Indicador a partir do menu Inserir. Choose as chamadas de Biblioteca de Programas Externos categoria. Selecione o indicador de chamada de DLL externo apropriado. Configure os parâmetros para Para combinar com o seu Dll. Selecione o botão Concluído. Para recriar o sistema de troca de zero atraso, selecione Nova Estratégia de Negociação no menu Inserir e insira o seguinte nos locais apropriados do Assistente de Estratégia de Negociação. Se você tiver o NeuroShell Trader Professional, Escolha se os parâmetros devem ser otimizados Depois de testar as estratégias de negociação, use o botão Análise detalhada para exibir o backtest eo trade-by-t Para cada estratégia. Figura 7 NEUROSHELL TRADER, ESTUDO DE ZERO-LAG Aqui está uma amostra NeuroShell Trader gráfico exibindo o indicador de zero-lag e system. Users de NeuroShell Trader pode ir para a seção de Commodities Stocks do NeuroShell Trader site de suporte técnico gratuito Para fazer o download de uma cópia deste ou de quaisquer anteriores Traders Tips. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 7.TRADERSSTUDIO ZERO-LAG EMA. O código do TradersStudio para o indicador, função e sistema de Ema de zero atraso, descrito em Zero Lag Well, Almost Por John Ehlers e Ric Way nesta edição é fornecida here. The codificado versão que eu forneci também inclui o sistema que foi fornecido pelos autores em seu artigo O sistema está sempre no mercado, quer longo ou curto Para testar o indicador, eu Correu um período mais longo 1 1 1996 a 9 13 1910 em Msft usando os parâmetros sugeridos pelos autores. A curva de equidade resultante é mostrada na Figura 8 I também testado usando os mesmos parâmetros e períodos de teste em Qqqq e em uma carteira de 76 Os resultados desses dois testes adicionais são mostrados nas Figuras 9 e 10, respectivamente. Todos os testes negociaram uma constante de 200 ações de cada ação e aplicada rodada volta escorregamento e uma comissão de 6 por Figura 8 TRADERSSTUDIO, SISTEMA ZERO-LAG EM MSFT Apresenta-se aqui uma amostra de curva de equidade para o sistema de atraso zero na MSFT para o período 1 1 1996 a 9 13 2010. Figura 9 TRADERSSTUDIO, SISTEMA ZERO-LAG EM QQQQ Mostrado aqui É uma amostra de curva de eqüidade para o sistema de defasagem zero no QQQQ para o período de 1996 a 913 de 2010. Figura 10 TRADERSSTUDIO, SISTEMA DE ZERO-LAG NA NASDAQ Abaixo, uma amostra da curva de equidade para o sistema de zero atraso em uma carteira De 76 ações de NASDAQ para o período 1 1 1996 a 9 13 2010. O código de Aiq para o indicador especial de Martin J Pring s K de seu artigo de janeiro de 2009 em SC, identificando e cronometrando com K especial, é fornecido aqui. Na Figura 11, Eu mostro o indicador especial de K em uma carta do Qqqq Etf Crossovers no indicat Ou parecem chamar turnos de mercado significativos. Figura 11 AIQ SISTEMAS, PRING ESPECIAL K INDICADOR Aqui está um gráfico de exemplo do QQQQ ETF com o especial K indicator. TRADECISION ZERO-LAG STRATEGY. In seu artigo nesta edição, Zero Lag Bem, Quase , John Ehlers e Ric Way investigaram como remover uma quantidade selecionada de atraso de uma média móvel exponencial e, em seguida, usar o filtro em uma estratégia de negociação eficaz. Para replicar a estratégia na Tradecision usando Tradecision s Indicator Builder, primeiro configurar o indicador ZeroLag Com o código a seguir. Depois, usando o Tradecision s Strategy Builder, configure a estratégia ZeroLag usando o código a seguir. Para importar esta estratégia para a Tradecision, visite a área Traders Tips da Tasc Magazine ou copie o código do site Stocks Commodities em. Um gráfico de exemplo é mostrado na Figura 12.FIGURA 12 TRADECISION, INDICADOR DE ZERO-LAG E ESTRATÉGIA SOBRE QQQQ A CE fornece um indicador líder que é um parente próximo da EMA Em geral, quando a CE é Acima da EMA, o estoque está em um modo de touro, e quando a CE está abaixo da EMA, o estoque é bearish. NINJATRADER ZERO-LAG STRATEGY. The ZLag Ema é um indicador e estratégia automatizada discutido por John Ehlers e Ric Way em sua O artigo nesta edição, Zero Lag Bem, Quase, e agora foi disponibilizado para download at. Once it s baixado, a partir da janela NinjaTrader Control Center, selecione o menu File Utilities Import NinjaScript e selecione o arquivo baixado Este indicador é para NinjaTrader versão 6 5 ou superior. Você pode revisar o código fonte da estratégia selecionando o menu Ferramentas Editar estratégia NinjaScript a partir da janela do Centro de Controle NinjaTrader e selecionando ZLagEMATS O código-fonte para o indicador está disponível clicando em Ferramentas Editar NinjaScript Indicator e selecionando ZLagEMA. Os indicadores e as estratégias de NinjaScript são compilados Dll s que funcionam nativo, não interpretados, que lhe fornece o desempenho o mais elevado possível. Um gráfico da amostra que executa o strat Figura 13 NINJATRADER, ESTRATÉGIA ZERO-LAG Esta imagem mostra a estratégia ZLagEMATS aplicada a um gráfico diário da Microsoft MSFT. Raymond Deux Ryan Millard NinjaTrader, LLC. NEOTICKER ZERO-LAG STRATEGY. In Zero Lag Well, Quase Neste artigo, os autores John Ehlers e Ric Way apresentam uma versão especial da média móvel exponencial Ema Este Ema pode ser implementado no NeoTicker usando um script Delphi Ele retorna dois gráficos e tem dois parâmetros inteiros. O indicador é chamado Tasc Zero Lag Listagem 1 Com dois parâmetros inteiros, comprimento e limite de ganho e irá traçar a média móvel exponencial regular ea média móvel exponencial de correção de erros. Podemos implementar o sistema de crossover de média móvel descrito no artigo usando o indicador de energia do NeoTicker, Backtest EZ This Indicador leva em crossover sinais usando fórmulas e permite aos usuários personalizar o tamanho e sair method. For uma versão para download do zero-lag indicador, bem como o movi Ng crossover médio, consulte o site de blog NeoTicker. Um gráfico de exemplo implementando a estratégia é mostrado na Figura 14. Figura 14 NEOTICKER, ZERO-LAG STRATEGY. Kenneth Yuen TickQuest, Inc. WAVE59 ESTRATEGIA ZERO-LAG. No Zero Lag Well, Quase neste número, os autores John Ehlers e Ric Way descrevem seu sistema de média móvel exponencial de zero-lag. A Figura 15 mostra o indicador autônomo no emini de dezembro SP. FIGURA 15 WAVE59, INDICADOR ZERO-LAG O script a seguir implementa esse indicador em Wave59 As Sempre, os usuários de Wave59 podem transferir estes certificados diretamente usando a biblioteca de QScript encontrada em. O código dado aqui é para a estratégia zero-lag de John Ehlers e Ric Way s Adicionará as duas médias móveis a um gráfico de preços e exibirá os marcadores de compra e venda quando os critérios forem atendidos. Veja a Figura 16 para um exemplo do indicador na Cisco Devido aos limites sugeridos, os cruzamentos não geram sempre um sinal. 16 SHARESCOPE, ZERO-LAG INDICADOR ON CISCO. Você pode baixar este estudo, ou código para um indicador, from. UPDATA ZERO-LAG INDICADOR E SYSTEM. This Traders Dica é baseada no artigo de John Ehlers e Ric Way nesta edição, Zero Lag Bem, Quase. Os autores criam um filtro de correção de erros para uma média móvel exponencial Ema que procura minimizar o efeito de atraso de períodos crescentes Aumentar o parâmetro de ganho de zero muda o filtro de um Ema com defasagem efetivamente zero lag embora com Zero suavização também O cruzamento destas linhas pode ser usado para formar uma estratégia de negociação, com a adição de algum valor limiar para a diferença entre o fechar e correção de erro line. The novo Updata Professional Versão 7 aceita o código escrito em e C além Para o nosso código personalizado user-friendly Versões deste indicador e sistema em todos esses idiomas podem ser baixados clicando no menu personalizado e, em seguida, System ou Indicator Library Aqueles que não podem acessar a biblioteca devido a f Problemas de irewall podem colar o código aqui no Editor de Customização de Updata e salvá-lo. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 17.FIGURA 17 UPDATA, INDICADOR DE ZERO-LAG Este gráfico mostra o indicador de zero-lag amarelo e média móvel exponencial vermelho em Microsoft MSFT Quando o indicador de zero-lag está acima da média móvel exponencial, ele é considerado bullish. VT TRADER ZERO-LAG INDICATOR. This Traders Dica é baseado em Zero Lag Bem, Quase por John Ehlers e Ric Way nesta questão. Nós estaremos oferecendo O indicador de zero-lag para download em nossos fóruns on-line O código VT Trader e instruções para recriar este indicador são as seguintes. VT Trader s Ribbon Análise Técnica menu Indicadores grupo Indicadores Builder New button. In a guia Geral, digite o seguinte texto em cada Caixa de texto correspondente. Na guia Variável de entrada s, crie as seguintes variáveis. Na guia Saída variável s, crie as seguintes variáveis. Na guia Fórmula, copie e cole a seguinte fórmula. Clique no ícone Salvar no Lbar para concluir a construção do indicador de zero-lag. Para anexar o indicador a um gráfico Figura 18, clique no botão direito do mouse dentro da janela do gráfico e selecione Add Indicator TASC - 11 2010 - Indicador de Zero-Lag da lista de indicadores. VT TRADER, ZERO-LAG INDICADOR Aqui está um exemplo do indicador de zero-lag verde e EMA roxo anexado a um gráfico EUR 30-minute candlestick USD. To saber mais sobre VT Trader, disclaimer visit. Risk negociação Forex envolve um risco substancial de Perda e pode não ser adequado para todos os investidores. TRADESIGNAL ZERO-LAG INDICATOR. The zero lag indicador apresentado por John Ehlers em seu artigo neste número pode ser facilmente implementado no TradeSignal livre ferramenta interativa de gráficos on-line encontrado na Figura 19 Na ferramenta , Selecione Nova Estratégia, insira o código no editor de código on-line e salve-o A estratégia agora pode ser adicionada a qualquer gráfico com um simples arrastar Todos os direitos reservados Copyright 2010, Análise Técnica, Inc. Zerolag EMA SECTIONBEGIN Pr Gelo SetChartOptions 0, chartShowArrows chartShowDates SetChartBkGradientFill ParamColor Painel interno superior, colorBlack, ParamColor Painel interno inferior, colorBlack pds Param pds, 10,1,75,1.a1 EMA EMA H, pds, pds DEMA de Alto a2 EMA a1, pds Diferença a1 - a2 a a1 diferença zerolag. Plot C, Close, IIf CO, Colorgreen, colorOrange, styleCandle. SECTIONBEGIN tendendo a fita GraphXSpace 20 uptrend PDI MDI E Sinal MACD downtrend MDI PDI E Sinal MACD. Plot 2, define a altura da fita em porcentagem De faixa de largura de painel, IIf tendência de alta, colorBrightGreen, IIf tendência de baixa, colorRed, 0, escolher cor styleOwnScale styleArea styleNoLabel, -1, 100.if ParamToggle Tooltip mostra, Todos os Valores Somente Preços ToolTip StrFormat Abrir g nHigh g nLow gnClose g 1f nVolume NumToStr V, 1, O, H, L, C, SelectedValue ROC C, 1.Title EncodeColor colorBrightGreen Zerolag EMA Nome EncodeColor colorBrightGreen Intervalo 2 EncodeColor colorBrightGreen Data n EncodeColor 10 Abrir O, Alta H, Baixa L, Fechar C Volume Wr IteVal V, 1 0.SECTIONBEGIN Preço de mercado ampliado por Vidyasagar, FS Tamanho de fonte Param, 28,11,100,1 GfxSelectFont Arial, FS, 700, itálico False, sublinhado False, True GfxSetBkMode colorWhite GfxSetTextColor ParamColor Cor, colorViolet Hor Param Posição Horizontal, 766 , 1,121,1 Ver Parâmetro Posição Vertical, 1,1,1,1 GfxTextOut Cls C, Hor Ver. YC TimeFrameGetPreço C, inDaily, -1 DD Prec C-YC, 2 xx Prec DD YC 100,2 GfxSelectFont Arial, 12, 700, itálico False, sublinhado Falso, Verdadeiro GfxSetBkMode colorWhite GfxSetTextColor ParamColor Cor, colorViolet GfxTextOut DD xx, Hor 5, Ver 45.Originalmente Publicado por drpragnesh40.THANKS PARA RESPOSTA MAS ESTE É SIMPLES AINDA É U GOOGLE U VIRÁ CONHECER A FÓRMULA É COMPLICADO NÃO APENAS EMA DE EMA tema é melhor do que o que sugeriu u mas zerolag ainda é melhor eu tê-lo no meu programa chartalert, mas donot saber afl codificação eu posso colar o código de linguagem fácil aqui e qualquer um pode tentar converter que no código afl easly Código de lançamento é. Inputs Price Numer IcSeries, Period NumericSimple Variáveis fator 0, defasagem 0.if CurrentBar 1 então começa ZLEMA Fator de preço 2 Período 1 atraso Período-1 2 fim mais começa Fator ZLEMA 2 Preço-preço defasagem 1 fator ZLEMA 1 final. CÓDIGO EASYLANGUAGE CÓDIGO EASYLANGUAGE PARA O INDICADOR ZERO-LAG Entradas Comprimento 20, GainLimit 50.alpha 2 Comprimento 1 EMA alfa Fechar 1-alfa EMA 1 LeastError 1000000 Para Value1 - GainLimit to GainLimit Begin Gain Value1 10 EC alfa EMA Ganho Fechar - EC 1 1 - alfa EC 1 Erro Fechar - EC Se AbsValue Erro LeastError Em seguida Iniciar LeastError AbsValue Erro BestGain Ganho End End EC alfa EMA BestGain Fechar - EC 1 1 - alfa EC 1.Zero Lag Bem, Quase . Por John Ehlers e Ric Way. Um pouco de lag é uma coisa boa Aqui está como você pode remover uma quantidade selecionada de uma média móvel exponencial e usar o filtro em uma estratégia de negociação eficaz. Todos os filtros de suavização e médias móveis têm atraso O atraso é Necessário porque o sm Oothing é feito usando dados passados Portanto, a média inclui os efeitos dos dados como de várias barras atrás Neste artigo mostramos como remover uma quantidade selecionada de lag de uma média móvel exponencial Ema Remoção de todos os lag não é necessariamente um bom Coisa, porque sem atraso, o indicador seria apenas rastrear o preço que você estava filtrando a quantidade de lag removido é um tradeoff com a quantidade de suavização que você está disposto a renunciar Mostramos os efeitos da remoção de lag em um indicador e, em seguida, use O filtro em uma estratégia comercial eficaz. A EMA Uma média móvel exponencial Ema é calculada tomando uma fração do preço atual e adicionando-lhe a quantidade 1 - fração vezes o valor previamente calculado do Ema Essa fração é chamada de fator de suavização e É comumente chamado de alfa, e alfa é sempre menor que 1 A equação para um Ema pode ser escrita como EMA Preço 1 - EMA 1. onde EMA 1 é o valor do EMA um bar atrás.13-02-2017, 09 28 PM. Join Data A Ug 2010.Thanked 629 vezes em 234 Posts. the correspondente código amibroker de acordo com a explicação é. Indicador de Zero-Lag para AmiBroker. Length Parâmetro Comprimento, 32, 0, 100 GainLimit Param Ganho limite, 22, 1, 100 Limite Limite Param, 0 75, 0 1, 10, 0 01.alpha 2 Comprimento 1.iEMA AMA Fechar, Alpha. for bar 0 bar BarCount bar EC1 EC. LeastError 1e9 BestEC 0.para ganho -0 1 GainLimit ganho 0 1 GainLimit ganho 0 1 EC alpha iEMA barra de ganho Fechar bar - EC1 1-alfa EC1.Error abs Fechar bar - EC. Se Erro LeastError Erro LeastError BestEC EC iEC barra BestEC iLeastError barra LeastError Plot iEMA, EMA, colorRed Plot iEC, EC PARAMVALUES, colorYellow, styleThick Plot C, Close, ParamColor Color, colorGreen, ParamStyle Estilo GetPriceStyle. The zero-lag exponencial média móvel ZLEMA É uma variação do EMA veja a média movente exponencial que adiciona um termo do momentum que visa reduzir o lag na média de modo a seguir preços atuais mais pròxima para um dado período do N-dia a fórmula é ZLEMA EMA do lag close-close próximo onde o Atraso é N-1 2 Uma EMA simples aplicada aos pontos de linha reta termina acima alwa Ys sendo o fechamento em N-1 2 dias atrás Então a idéia de adicionar nesta diferença close-close lag é compensar esse lag, para fazer o ZLEMA seguir uma linha reta exatamente É claro que os dados reais raramente é uma linha reta, mas O princípio é empurrar o ZLEMA para aproximadamente o fechamento atual. O cálculo ainda termina acima como vários pesos em cada preço passado O efeito do termo do momentum é fazer preços recentes sobre o peso e assim seguiu pròxima, e com pesos negativos em termos passados Há um salto súbito nos pesos no ponto de atraso de momentum. Por exemplo, o gráfico a seguir é o peso para N 15 lag point 7. O EMA lag em uma linha reta pode ser calculado facilmente usando a fórmula de potência para a EMA ver Exponential Moving Average, Aplicado a uma seqüência infinita de preços indo para baixo por 1 cada dia e chegando a 0 em hoje Em seqüências não retas a lag não é um simples N-1 2, mas irá variar de acordo com a forma, período de componentes cíclicos, etc. B Y sr114 13-02-2017 at 10 00 PM.14-02-2017, 09 35 AM. Join Data Jan 2017.Thanked 1 vez em 1 Post. thanks para que johnehler amibroker código u postado é baseado no limite de ganho, é Ajustável u uso período longo há lag eu suponho johnehler afl código é complicado se queremos usar 10, 20 dias crossover preço alto o que deve ser o código que eu tenho zlema 10,20, h atravessar em chartalert mostrando-me sinais de tendência agradável mal Uma barra de tendência de alta e whipsaws estará lá em nontrending gentilmente tentar ver como usar esse parâmetro em um arquivo afl com nenhuma fórmula não funciona u tente eu verifiquei.
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